MO対S&P500(過去実績+10年後のシミュレーション)




MO(アルトリア・グループ)とS&P500(SPY)の過去実績の比較と
10年後のシミュレーションをしてみます。
配当利回りは記事執筆時点の2018/3/18を基準としています。

MOの過去実績


MOの1999~2018年の
リターンは17.41%
リスクは39.87%
シャープレシオは0.38

MOの2008~2018年の
リターンは31.58%
リスクは39.87%
シャープレシオは0.79

SPY(S&P500)の過去実績


SPYの1999年~2018年の
リターンは6.00%
リスクは20.00%
シャープレシオは0.30

SPYの2008年~2018年の
リターンは7.58%
リスクは25.94%
シャープレシオは0.29

MOとSPYのシャープレシオは、
1999年~2018年ではMO 0.33>SPY 0.30
2008年~2018年ではMO 0.79>SPY 0.47
現在の配当利回りでもMO 4.39%>SPY 1.77%なので
この数字だけ見るとMOの方が投資価値が有りそうです。

では実際に1999年~2018年と、2008年~2018年の期間で
$10,000初期投資+配当有無に関わらず毎年$10,000を追加投資して比較します。

MO対SPY過去実績1(1999年2月末~2018年2月末)

【1999-2018 追加投資毎年$10,000 結果】
(元本はそれぞれ$252,002)
MOが$ 1,713,016(含み益+$ 1,461,014)
SPYが$ 606,697(含み益+$ 354,694)
MOとSPYの差は$1,106,319になりました。
1999~2018年のリターンはMOが+679.76%SPYが+240.75%です。

年間リターン・グラフ

MO対SPY過去実績2(2008年2月末~2018年2月末)

【2008-2018 追加投資毎年$10,000 結果】
(元本はそれぞれ$ 118,630)
MOが$ 325,314(含み益+$ 206,684 )
SPYが$ 239,614(含み益+$ 120,984)
MOとSPYの差は$85,700になりました。
2008~2018年のリターンはMOが+274.42%SPYが+201.98%です。

10年後のシミュレーション

最初に計算したリターン・リスク表からMOとSPYの10年後の想定リターンをシミュレーションしてみます。
1999年~2018年の実績から見ると、
MOがリターン17.41%、リスク52.64%
SPYがリターン6.00%、リスク20.00%

2008年~2018年の実績から見ると、
MOがリターン31.58%、リスク39.87%
SPYがリターン9.86%、リスク20.77%

最初に100万円投資、毎月2万円つみたて投資します。

MO(1999-2018)

MO(2008-2018)

S&P500(SPY)(1999-2018)

S&P500(SPY)(2008-2018)

10年後のシミュレーション結果

10年後の元本は340万円です。(初期投資100万+つみたて240万)
想定リターンは
1999年~2018年のデータでMOが1201万7654円、S&P500が509万6984円です。
2008年~2018年のデータでMOが3898万4083円、S&P500が673万3926円です。
→1999年~2018年のデータでMOが+353.46%S&P500が+149.90%になりました。
→2008年~2018年のデータでMOが+1146.59%S&P500が+198.05%になりました。

MO対SPY 初期$10,000+配当再投資の場合(1999-2018)

シミュレーターで毎年固定金額を追加投資すると、
配当が出ても出なくても指定した金額分追加投資することになってしまっていたので、
今度は配当再投資を生かすために初期投資で$10,000、追加投資分は配当再投資のみでシミュレーションします。

配当金




アルトリア・グループでは
2007年にクラフトフーズをスピンオフ、
2008年にフィリップモリスをスピンオフしているのでその分だけ巨額になっています。
2017年比較でSPYはMOの配当金の1/10まで差が広がってしまった。

【1999-2018 配当再投資 結果】
(元本はそれぞれ$ 10,000)
MOが$ 138,019(含み益+$ 128,019 配当金+$ 65,311)
SPYが$ 31,198(含み益+$ 21,198 配当金+$ 5,014)
MOとSPYの差は$106,821になりました。
1999~2018年のリターンはMOが+1380.19%SPYが+311.98%です。

MO対SPY 初期$10,000+配当再投資の場合(2008-2018)

【2008-2018 配当再投資 結果】
(元本はそれぞれ$ 10,000)
MOが$ 46,242(含み益+$36,242  配当金+$17,756)
SPYが$ 24,374(含み益+$14,374  配当金$+2,760)
MOとSPYの差は$21,868になりました。
2008~2018年のリターンはMOが+462.42%SPYが+243.74%です。

AAPL対VTI(2008年~2018年実績+10年後のシミュレーション)

2018.03.17

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