IBM対S&P500(配当再投資)

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IBMとS&P500(SPY)の過去実績の比較と
10年後のシミュレーションをしてみます。
配当利回りは記事執筆時点の2018/3/18を基準としています。

IBMの過去実績


IBMの1999~2018年の
リターンは4.94%
リスクは18.42%
シャープレシオは0.27

IBMの2008~2018年の
リターンは5.94%
リスクは18.21%
シャープレシオは0.33

SPY(S&P500)の過去実績


SPYの1999年~2018年の
リターンは6.00%
リスクは20.00%
シャープレシオは0.30

SPYの2008年~2018年の
リターンは7.58%
リスクは25.94%
シャープレシオは0.29

IBMとSPYのシャープレシオは、
1999年~2018年ではIBM 0.27<SPY 0.30
2008年~2018年ではIBM 0.33<SPY 0.47なので
SPYの方が投資価値が有りそうです。

年間リターン・グラフ

配当金

portfolio1がIBM
portfolio2がSPY(S&P500)です


IBMとSPYの配当金総額は大差無いですが、
1999年はIBMはSPYに比べて配当金が1/2だったのが1.5倍くらいまで増えています。
過去10年も年々15%前後増えてますね。
配当性向が96%とかなり高いのが気になります。

【IBM対S&P500 配当再投資シミュ 1999-2018】

(元本はそれぞれ$ 10,000)
IBMが$23,370(含み益+$13,370 配当金+$5,662)
SPYが$31,198(含み益+$21,198 配当金+$5,014)
IBMとSPYの差は$7,828になりました。
1999~2018年のリターンはIBMが+233.70%SPYが+311.98%です。

【IBM対S&P500 配当再投資シミュ 2008-2018】


【結果】
(元本はそれぞれ$ 10,000)
IBMが$18,522(含み益+$8,522  配当金+$3,879)
SPYが$22,900(含み益+$12,900  配当金$+2,594)
IBMとSPYの差は$4,378になりました。
2008~2018年のリターンはIBMが+185.22%SPYが+229.00%です。

10年後のシミュレーション

IBMとS&P500の10年後の想定リターンをシミュレーションしてみます。
1999年~2018年の実績から見ると、
IBMがリターン4.94%、リスク18.42%
SPYがリターン6.00%、リスク20.00%
→最初に100万円投資、毎月2万円つみたて投資します。

IBM(1999-2018)

S&P500(SPY)(1999-2018)

10年後のシミュレーション結果

10年後の元本は340万円です。(初期投資100万+つみたて240万)
想定リターンは
IBMが473万円S&P500が509万円
IBMが+139.11%S&P500が149.70%になりました。

MO対S&P500(過去実績+10年後のシミュレーション)

2018.03.18
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