XOM対S&P500(配当再投資)

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XOM(エクソン・モービル)と
S&P500(SPY)の実績の比較と10年後のシミュレーションをしてみます。

XOMの過去実績


XOMの1999~2018年の
リターンは7.04%
リスクは15.54%
シャープレシオは0.45

XOMの2008~2018年の
リターンは1.67%
リスクは12.00%
シャープレシオは0.14

SPY(S&P500)の過去実績


SPYの1999年~2018年の
リターンは6.00%
リスクは20.00%
シャープレシオは0.30

SPYの2008年~2018年の
リターンは7.58%
リスクは25.94%
シャープレシオは0.29

シャープレシオ比較

XOMとSPYのシャープレシオは、
1999年~2018年ではXOM 0.45>SPY 0.30
2008年~2018年ではXOM 0.14<SPY 0.47
XOMは過去と比べて最近の成績が悪化しているみたいです。
現時点ではSPYの方が投資価値が有りそうです。

年間リターン・グラフ


最近の5年間のXOMの下落が目立ちます。

配当金

portfolio1がXOM
portfolio2がSPY(S&P500)です


XOMがSPYの配当に対して2倍以上。

【XOM対S&P500 配当再投資シミュ 1999-2018】

(元本はそれぞれ$ 10,000)
XOMが$33,687(含み益+$23,687 配当金+$11,721)
SPYが$31,198(含み益+$21,198 配当金+$5,014)
XOMとSPYの差は$2,489になりました。
1999~2018年のリターンはXOMが+336.87%SPYが+311.98%です。
長期間でもあまりリターンは変わらないので、この結果ならS&P500に投資したいです。

【XOM対S&P500 配当再投資シミュ 2008-2018】


【結果】
(元本はそれぞれ$ 10,000)
XOMが$10,798(含み益+$798  配当金+$2,840)
SPYが$22,900(含み益+$12,900  配当金$+2,594)
XOMとSPYの差は$12,102になりました。
2008~2018年のリターンはXOMが+107.98%SPYが+229.00%です。
過去10年ではS&P500のほうが有利ですね。
配当金を除いてしまうとXOMも赤字になってしまう。

10年後のシミュレーション

XOMとS&P500の10年後の想定リターンをシミュレーションしてみます。
2008年~2018年の実績から見ると、
XOMがリターン1.67%、リスク12.00%
SPYがリターン9.86%、リスク20.77%
→最初に100万円投資、毎月2万円つみたて投資します。

XOM(2008-2018)

S&P500(SPY)(2008-2018)

10年後のシミュレーション結果

10年後の元本は340万円です。(初期投資100万+つみたて240万)
2008年からのデータで計算した想定リターンは
XOMが379万円S&P500が673万円
XOMが+111.4%S&P500が197.9%になりました。
最近の成績からするとS&P500の方が有利ですね。

1999年からのデータだと
XOMが548万円S&P500が509万円
XOMが+161.17%S&P500が149.70%になりました。

IBM対S&P500(配当再投資)

2018.03.19
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