米国小売売上高ランキング第1～3位の
第1位ウォルマート（WMT）
第2位クローガー（KR）
第3位コストコ（COST）のパフォーマンスを確認してみます。
WMTの過去実績
WMTの1999～2018年の
リターンは5.72％
リスクは15.68％
シャープレシオは0.36
WMTの2008～2018年の
リターンは8.58%
リスクは13.46%
シャープレシオは0.64
KRの過去実績
KRの1999年～2018年の
リターンは4.75%
リスクは32.26%
シャープレシオは0.15
KRの2008年～2018年の
リターンは11.39%
リスクは27.53%
シャープレシオは0.41
COSTの過去実績
COSTの1999年～2018年の
リターンは9.91%
リスクは19.64%
シャープレシオは0.50
COSTの2008年～2018年の
リターンは14.62%
リスクは21.28%
シャープレシオは0.69
リターン・リスク・シャープレシオ比較
この結果から、
コストコ＞ウォルマート＞クローガーの順番でシャープレシオが良いですね。
この3社の中ではコストコが一番良さそうです。
年間リターン・グラフ
青がWMT
赤がKR
黄がCOSTです。
COSTが安定してプラスになっています。
配当金
シミュレーションは1999年に10000ドル、配当再投資で行っています。
コストコが2012年、2015年、2017年にそれぞれ特別配当を行っています。
2012年が1株あたり7ドルの特別配当（総額30億ドル）
2015年が1株あたり5ドルの特別配当（総額22億ドル）
2017年が1株あたり7ドルの特別配当（総額31億ドル）
2012年からの総額で83億ドルの特別配当。
特別配当が行われた年は配当利回りが５～８％になるそうです。
コストコの普段の配当利回りは1％代ですが、特別配当込みだと4%近くにはなりそうです。
【配当再投資シミュ 1999-2018】
【結果】
（元本は$10,000 青がWMT、赤がKR、黄がCOST）
WMTが28,980ドル
KRが20,555ドル
COSTが61,987ドル
S&P500が29,991ドル。
S&P500を上回ったのはCOSTだけです。
WMTはS&P500とほぼ同じですね。
[kanren postid=”3108″]